Compromissos de comerciantes forex

Compromissos dos comerciantes - um guia final para um comerciante de Forex.

Compromissos dos comerciantes - um guia final.

Depois de falar com muitos comerciantes do dia, noto que a maioria deles desconta o relatório Commitments of Traders como um indicador de liderança funcional. Eles são da opinião de que os dados reportados com atrasos de cinco dias são inválidos.

Compromissos de comerciantes é o primeiro dos 4 passos essenciais para lucrar em Forex. Isso confirma seu viés de longo prazo no mercado.

Não há melhor maneira tangível de o fazer.

Se você é aquele cara que sempre diz & # 8211; Compromissos de comerciantes é inválido, atrasado, antigo ou irrelevante, talvez este artigo não seja para você.

Este artigo é para aqueles comerciantes que podem ver além dos gráficos de 15 minutos, mas espero que você decida lê-lo de qualquer maneira, porque.

Eu realmente acredito que há provas suficientes para você mudar de idéia e uma vez que você chegar ao final desta página, você será um operador muito melhor.

Aqui está o # 8211; Tudo o que você precisa saber sobre o C. O.T.

Por que os preços realmente mudam? Qual é o relatório dos Compromissos dos Comerciantes? Quem se qualifica para os relatórios da CFTC? Definições em torno de Compromissos de Traders Como encontrar o relatório Como usá-lo no comércio Como trazê-lo para o gráfico Quão precisos são os Compromissos dos Comerciantes realmente.

Por que os preços realmente se movem?

O preço é um resultado de compradores & # 8217; e vendedores & # 8217; interação. Muitos traders sabem disso, mas poucos usam.

A aplicação prática desta lei abrangente do mercado pode ser extremamente útil para quem já se atreveu a prever preços futuros.

Condições fundamentais e técnicas criam oferta e demanda. Esta é a única lei do preço.

Não importa quão trivial possa parecer, a demanda e a oferta determinam o preço.

Pode ser parcialmente motivado por emoções ou lógica, mas afinal de contas & # 8211; o volume de pedidos decidirá para que lado o preço irá.

Oferta e demanda é um princípio básico em economia ilustrado no gráfico abaixo.

Quanto maior o preço (eixo Y), menos a mercadoria é exigida (eixo X).

Há muitas maneiras de medir a oferta e a demanda no mercado. Mas o Commitments of Traders é de longe a ferramenta mais precisa que conheço.

O método de análise de mercado usando o Relatório de Compromissos de Negociadores pode ser considerado como uma análise fundamental.

A análise fundamental em si não encontrou uma ampla aplicação para os traders. Não é segredo que a maioria dos traders usa análise técnica para a negociação real.

Isso se deve ao fato de que a análise fundamental é frequentemente relacionada ao release econômico, e é impossível prever a reação do mercado às notícias, porque os traders têm conhecimento limitado de finanças e macroeconomia. Muitos traders optam pela análise técnica como um núcleo de suas negociações.

Não se pode sustentar lucros a longo prazo sem compreender as forças reais por trás do movimento de preços.

Qual é o relatório de Compromissos de Comerciantes?

O Relatório de Compromissos de Comerciantes é emitido pela CFTC.

O relatório do Commitments of Traders (COT) fornece uma análise da participação aberta de cada terça-feira nos mercados em que 20 ou mais traders ocupam posições iguais ou acima dos níveis de relatórios estabelecidos pela CFTC. Esta é uma ferramenta essencial para avaliar o sentimento de longo prazo nos mercados futuros.

Antecedentes dos relatórios de Compromissos dos Comerciantes (COT) podem ser rastreados até 1924. Naquele ano, a Administração de Futuros Grãos do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (predecessora da Autoridade de Troca de Mercadorias do USDA, por sua vez a antecessora da CFTC), publicou seu primeiro relatório anual abrangente de hedge e especulação em mercados futuros regulamentados.

A partir de 30 de junho de 1962, os dados da COT foram publicados a cada mês. Na época, este relatório para 13 commodities agrícolas foi proclamado como "outro passo adiante na política de fornecer ao público dados atuais e básicos sobre as operações do mercado futuro". # 8221; Esses relatórios originais foram então compilados em uma base de fim de mês e publicados no 11º ou 12º dia de calendário do mês seguinte.

Ele relata todas as posições em aberto nos mercados futuros de três grupos principais de negociadores:

Comerciantes Comerciais - Hedgers. Gatos gordos com bolsos fundos Traders não comerciais - gerentes de dinheiro ou especuladores não reportáveis ​​- mercado de varejo. Você e eu Mate!

O relatório detalha o interesse em aberto de cada terça-feira e nos dá uma visão poderosa sobre o que exatamente os grandes caras têm feito no mercado e quais podem ser seus planos.

É emitido todas as sextas e inclui dados de terça a terça.

Os três dias anteriores à data de lançamento não estão incluídos.

Simplificando, os relatórios COT nos dão uma visão das carteiras de negociação dos comerciantes mais influentes do mercado.

Uma vez que sabemos o que esses caras estão fazendo, é mais fácil eliminar o barulho, as opiniões e o hype. Lembre-se, o volume de dinheiro colocado em um lado do mercado irá inclinar o preço para essa direção. Isso é oferta e demanda em jogo. Isso é tão simples quanto parece.

Os relatórios estão disponíveis em formato curto e longo. O relatório curto mostra uma participação em aberto separadamente para posições reportáveis ​​e não reportáveis.

Para posições reportáveis, dados adicionais são fornecidos para participações comerciais e não comerciais, divulgação, alterações do relatório anterior, percentual de participação em aberto por categoria e número de operadores. A maior parte é irrelevante para nós.

Queremos nos concentrar em ordens comerciais, não comerciais e em aberto.

A CFTC disponibiliza mais de três anos de histórico de dados desagregados incluídos nos relatórios semanais de Compromissos de Comerciantes (COT).

Você pode acessar a tabela Historical Viewable e no formato do Excel indo para o painel do lado esquerdo no site, conforme a imagem abaixo.

Isso pode ser útil se você quiser ver mais correlações entre o preço e os dados de C. O.T.

Quem se qualifica para relatórios da CFTC.

Quando um comerciante reportável individual é identificado para a Comissão, o comerciante é classificado como “comercial”. ou "não comercial". # 8221; Todas as posições de futuros de um comerciante em uma commodity são classificadas como comerciais se o comerciante usar contratos futuros nessa commodity específica para hedge, conforme definido na Regra 1.3, 17 CFR 1.3 (z) da CFTC.

Os regulamentos definem quem é quem com base na atividade comercial iniciada. Alguns dos comerciantes ou instituições estariam isentos de impostos (apenas para cobertura) outros teriam que divulgar livros, etc.

O fato mais importante é que esses dois grupos têm que realizar um grande número de negociações para que a CFTC as considere no relatório.

Esses caras são pesados ​​com muito capital por trás deles. O menor contrato que eles permitem negociar é de € 125.000.

Em princípio, eles sabem o que fazem com mais frequência do que o comerciante varejista, como eu ou você.

Definições em torno de compromissos de comerciantes.

Existem algumas definições importantes a serem entendidas para entender completamente esse conceito.

Interesse aberto.

Este é um conceito muito importante para os comerciantes de futuros.

Juros Abertos é o número total de contratos pendentes que são mantidos pelos participantes do mercado no final de cada dia.

Por exemplo, se ambas as partes do negócio estiverem iniciando uma nova posição (um novo comprador e um novo vendedor), o interesse em aberto aumentará em um contrato. Se ambos os operadores estiverem fechando uma posição existente ou antiga (um antigo comprador e um antigo vendedor), o interesse em aberto diminuirá em um contrato. A terceira e última possibilidade é que um antigo operador passe sua posição para um novo operador (um comprador antigo vende para um novo comprador). Nesse caso, o interesse em aberto não será alterado.

Aumentar o interesse aberto significa que dinheiro novo está fluindo para o mercado. Os comerciantes abrem novas posições e criam novas transações. O resultado será que a tendência atual (para cima, para baixo ou para os lados) continuará.

Declínio de contratos em aberto significa que o mercado está liquidando e implica que a tendência de preços prevalecente está chegando ao fim.

Se os juros em aberto aumentarem com o preço, o mercado em alta é bem suportado e deve continuar. O mesmo se aplica aos mercados de baixa. Se o interesse aberto aumenta com a queda do preço, o mercado de baixa é forte. Se o juro em aberto está começando a cair com os preços ainda subindo, isso significa que a tendência de alta atual está próxima do fim. Bulls agora estão liquidando / vendendo suas posições compradas substituindo longs com shorts. A queda de preço deve seguir rapidamente. Se os juros em aberto estiverem em um máximo de vários anos, a tendência atual pode estar próxima do fim, pois pode não haver muitos comerciantes a serem negociados. Eles estão todos na posição já.

Veja mais recursos inteligentes se quiser saber mais sobre o interesse em aberto.

Veja esta tabela simples para analisar o interesse aberto.

2. Comerciantes Comerciais.

Uma entidade comercial geralmente é classificada como um & # 8220; comercial & # 8221; Comerciante, apresentando uma declaração com a Comissão, no Formulário 40 da CFTC: Declaração do Comerciante de Relatórios, que está comercialmente "engajada em atividades de negócios protegidas pelo uso dos mercados de futuros ou de opções". # 8221;

Este grupo de comerciantes são chamados de hedgers ou produtores. Dependendo do mercado, esse grupo incluiria principalmente grandes produtores de uma determinada commodity ou instituições financeiras que se protegem contra futuras mudanças de preço.

Por exemplo: Mina de ouro, fábrica de açúcar, produtores de trigo, Nestlé (o açúcar é a sua principal matéria-prima), etc.

Em princípio, esses caras querem vender seus produtos no mercado a um preço alto e comprá-los de volta pelo menor preço possível. É por isso que os comerciantes comerciais são mais otimistas na parte inferior do mercado e mais pessimistas no topo.

Veja como os comerciantes comerciais (em vermelho) foram posicionados nos níveis extremos de vários anos de seus pedidos. O preço reverteu logo após começar uma nova tendência de longo prazo.

3. Comerciantes Não Comerciais & # 8211; Especuladores.

Os compradores de mercadorias e os riscos que lhes são inerentes são chamados de especuladores. O principal objetivo de um especulador é gerar lucro a partir da diferença entre os preços atuais e futuros.

Eles fornecem alta liquidez de mercado.

Grandes bancos, investimentos e fundos de hedge seriam incluídos nesta seção.

Esses caras administram dinheiro para seus clientes e são altamente motivados pelo lucro. Eles são seguidores de tendência e seriam mais otimistas no final do mercado de touro e mais baixa no final de um mercado de urso.

Veja como posições especulativas (em verde) estão posicionadas nos níveis extremos logo antes do mercado girar.

4. Não reportável.

Os juros em aberto longos e curtos mostrados como "Posições não relatáveis" # 8221; é derivado da subtração do total de posições longas e curtas & # 8220; Reportable Positions & # 8221; do total de juros em aberto. Assim, para "Posições não reportáveis", "# 8221; o número de comerciantes envolvidos e a classificação comercial / não comercial de cada comerciante são desconhecidos. CFTC.

Essencialmente, quem fica depois da classificação entra nesse grupo. Esta seção inclui pequenos traders de varejo como eu e você. Não somos elegíveis para reportar nossas posições de negociação para a CFTC. Eles não dão uma ratinha minúscula sobre nossas negociações.

As posições abertas de varejo não movimentam os mercados.

Não temos impacto nos preços de mercado. Este grupo é “ouvido” e está do lado errado do mercado na maioria dos casos. Deve ser usado como um indicador contrário.

Como encontrar o relatório.

Encontrar o relatório é uma tarefa bastante fácil.

Siga o passo abaixo para acessar o relatório Commitments of Traders.

Vá para cftc. gov/index. htm e escolha Commitments of Traders na aba Market Report no menu principal.

Role para baixo até a seção RELATÓRIOS DO LEGADO ATUAL e escolha o relatório “Formato curto” ao lado do Chicago Mercantile Exchange.

Uma vez clicado, você verá uma página básica com muitos instrumentos. É aqui que a CFTC reporta dados nos principais mercados, incluindo: commodities, moedas, índices.

Aqui você encontrará manteiga, gado, libra esterlina, eurodólares ou futuros S & P 500.

Estamos atrás das principais moedas. Estes são os nossos favoritos!

Cada mercado está recebendo uma tabela. Todas as informações relevantes estão incluídas nessa tabela.

Os dados são publicados todas as sextas-feiras, mas compilados até a terça-feira anterior.

Por exemplo, haverá um novo conjunto de números publicados nesta sexta-feira, 20 de maio. Os dados serão compilados por uma semana de 10 a 17 de maio e assim por diante.

Isso é importante especialmente quando notícias importantes devem ser divulgadas. Às vezes, o relatório COT não os inclui até a semana seguinte.

O que esses números significam?

Seção Não Comercial / Especuladores inclui três linhas; Long, Short e Spreads. Estamos preocupados com as posições longa e curta. A seção Comercial / produtores inclui duas linhas com posições curtas e longas. Neste exemplo, os comerciantes comerciais realizaram 181.863 posições longas e 152.379 posições curtas. A seção "Não reportáveis ​​/ comerciantes de varejo" inclui duas linhas com posições longas e curtas. Neste exemplo, os comerciantes de varejo foram 52.837 longos e 60.449 curtos. Total de Juros Abertos neste mercado a cada terça-feira. Foram 344.978 transações no total. Mudança no interesse aberto da semana anterior. Nesse caso, houve 15.483 transações fechadas / cobertas naquela semana. Isso é% de juros em aberto para cada grupo de traders. Veja comerciantes comerciais que detêm 52% de todo o mercado em longos. Mudanças semanais em longo, curto e espalhados por todos os grupos. Isso informará quantos contratos adicionais foram comprados ou cobertos desde o último relatório. Nesse caso, os traders não comerciais reduziram suas posições vendidas em 11.757 e as perdas em 13.504. Total de transações realizadas por cada grupo de negociação. Neste exemplo, os especuladores possuíam 101.227 posições longas e 123.149 posições curtas. Eles ainda são NET SHORT neste mercado.

Como usá-lo na negociação.

O relatório COT não é projetado como uma ferramenta de entrada no mercado.

O mercado pode ser de alta de curto prazo em uma tendência de baixa de longo prazo.

O relatório foi elaborado para avaliar a oferta e a demanda de importantes participantes do mercado.

Pode ser usado para confirmar viés fundamental a médio / longo prazo em um determinado mercado.

Diminuir / flat longa posições não comerciais no aumento dos preços pode sugerir o topo é iminente. Os comerciantes devem procurar uma configuração curta perto da resistência.

O aumento de posições não comerciais curtas sobre a queda dos preços pode apoiar a tendência de baixa.

Dependendo do comerciante, um dos grupos pode ser analisado. Alguns traders analisarão o comportamento de Hedgers e analisarão seu posicionamento no mercado. Alguns são da opinião de que esses caras.

são os maiores no mercado, portanto, conhecem melhor o mercado.

Outros comerciantes analisariam o posicionamento especulativo. Pessoalmente, gosto de ver os dois grupos em aberto. Na maioria dos casos, eles seriam exatamente o oposto de qualquer maneira.

Existem duas técnicas principais que você pode usar para sua negociação.

Níveis extremos oscilam.

Posicionamento de rede.

Existe uma forte correlação entre posições altas ou baixas com vários anos e oscilações de mercado.

No gráfico abaixo, analisamos os dados de EURUSD e EURO FX Commitments of Traders.

No gráfico abaixo, você vê que os comerciantes comerciais (em vermelho) estavam em níveis baixos ou altos de vários anos, logo antes de o preço subir e ser revertido. A regra é aguardar o nível mais alto ou mais baixo em 3 anos para "começar a pensar" (não diga "entrar") de reversão de longo prazo. Lembre-se, o Commitments of Traders não é uma ferramenta de entrada no mercado.

Os Compromissos dos Comerciantes indicarão que a tendência atual está prestes a acabar, mas ainda é provável que continue por um tempo. Não sabemos se isso é 100 ou 500 pips. À medida que a participação do mercado aumenta com o tempo, pode ser difícil prever o topo ou o fundo. Sempre pode haver mais comerciantes no mercado este ano do que no ano passado.

A entrada deve ser determinada usando outros sinais de ação de preço técnico. Estes podem ser o padrão de reversão de castiçal em gráficos diários ou semanais, tops / fundos duplos, divergências e muito mais.

Estes irão variar de mercado para mercado e devem ser escolhidos individualmente com base na preferência do profissional.

Pessoalmente, acho a vela diária envolvente muito confiável para sinalizar o fim da tendência atual.

Essa é minha técnica favorita. É mais preciso e confiável em comparação com a estratégia de níveis extremos. Baseia-se em um princípio mais tangível.

A premissa básica desse conceito é "começar a pensar" sobre a mudança de tendência se as posições especulativas tornarem NET longo ou NET curto.

Os especuladores serão NET LONG se suas posições longas excederem posições curtas. ELES POSSUEM MAIS LONGOS NO EQUILÍBRIO.

No exemplo abaixo, os especuladores ocupam posições mais curtas (123.149) do que longos (101.277), portanto, são NET SHORT.

No gráfico abaixo, você percebe como os especuladores se tornaram otimistas ou pessimistas em algumas ocasiões. Estes são marcados com a linha vermelha horizontal. Toda vez, o preço se inverteu e seguiu.

a lei de oferta ou demanda. Se os especuladores viraram NET LONG, o preço subiu substancialmente. O mesmo vale para os mercados de baixa. Quando os especuladores se tornaram NET SHORT, o preço fluiu rapidamente.

para o lado negativo. Novamente, isso não é uma ferramenta de entrada. A entrada no mercado deve ser determinada usando outros indicadores técnicos para diminuir o risco.

Como trazê-lo para o gráfico.

Se você estiver usando o MT4, há vários indicadores para escolher. A maneira mais simples é o google "compromissos dos comerciantes mt4".

Eu pessoalmente uso cot4metatrader /. Esta é uma solução muito confiável e barata (US $ 10 por mês).

Eu recebo um e-mail toda sexta-feira depois de NY fechar com o arquivo a ser carregado para a minha pasta MT4. Os dados de todas as principais moedas são preenchidos imediatamente.

Além disso, Lynn é um cara muito legal que está sempre disposto a ajudar.

Os indicadores vêm com algumas opções. Você pode acompanhar os juros em aberto, as posições totais ou o índice de cada grupo individual.

Quão exatos são os Compromissos dos Comerciantes realmente?

Este indicador não gera muitos sinais. Pode haver menos de cinco sinais por ano em grandes cruzamentos de câmbio, uma vez que eles se desdobrem, são altamente confiáveis ​​e permitem que o trader permaneça na posição de médio e longo prazo.

Compromisso de comerciantes provou para ser uma ferramenta muito poderosa em muitas ocasiões.

Veja os artigos abaixo e observe os sinais se desdobrando muitas semanas antes da oscilação dos preços.

Na maioria dos casos, o sentimento de varejo está do lado oposto do mercado & # 8211; Isto é você & # 8211; O cara que é da opinião de que C. O.T é um dado antigo e não pode ser usado na negociação.

Veja o que você pensa.

Conclusão.

Não me lembro de vezes em que negociei sem ver o que o dinheiro inteligente está fazendo nos mercados. Não consigo imaginar a negociação sem o COT.

A C. O.T previu oscilações de mercado muitas vezes antes com precisão mortal.

Algumas idéias para tirar.

O relatório COT não é design como uma ferramenta de entrada no mercado. O mercado pode ser de alta de curto prazo em uma tendência de baixa de longo prazo.

O relatório COT é projetado para avaliar a oferta e a demanda de participantes importantes do mercado.

Pode ser usado para confirmar viés fundamental a médio / longo prazo em um determinado mercado.

Não é adequado para day traders que entram no mercado muitas vezes por dia e tomam alguns pips de cada vez.

Os comerciantes de dia não precisam ter um viés de longo prazo para a moeda em questão. A negociação é realizada com base em flutuações de curto prazo.

BERÇO. relatório é projetado para os comerciantes com horizontes mais longos. Aqueles que planejam suas negociações alguns meses à frente. Os operadores de swing entram nos mercados algumas vezes por trimestre.

O viés de médio a longo prazo é muito importante neste caso. O comerciante deve estar certo da direção do mercado a longo prazo. Ele posiciona suas ordens de acordo e usa flutuações de curto prazo como uma oportunidade para adicionar ao portfólio.

Esta é a única maneira de sobreviver neste jogo a longo prazo.

Aprenda segredos de compromissos de comerciantes.

Autor: Roman Sadowski.

4 comentários.

Gostei de ler este artigo, mas não consegui o link para o site cot mt4 para carregar & # 8211; ainda é o que você usa?

Você pode enviar um link? Obrigado.

Grandes insights sobre como isso é melhor. Mais de uma ferramenta de cronometragem, se estou compreendendo sua intenção, como confirmação de viés de longo prazo. Eu li um pouco sobre COT nestes últimos meses e seus escritos trouxeram um novo nível de compreensão.

Obrigado por levar isso tão fundo quanto você tem no artigo e realmente mostrando como melhor usar dados COT.

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COT Forex - Compromissos dos Comerciantes da CFTC.

Posições não comerciais líquidas para a principal moeda.

Esses gráficos mostram os dados semanais do Commitments of Traders (COT) da CFTC: posições líquidas para traders "não comerciais" (especulativos) nos mercados futuros de forex dos EUA, juntamente com contratos de juros abertos mantidos por todas as partes. Estes dados futuros influenciam e são influenciados pelo mercado forex local e são considerados um indicador para analisar o sentimento do mercado.

Sobre os Compromissos dos Comerciantes.

Os Compromissos dos Comerciantes (COT) é um relatório emitido pela Commodity Futures Trading Commission (CFTC). Ele agrega as participações dos participantes nos mercados futuros dos EUA (principalmente em Chicago e Nova York), onde commodities, metais e moedas são comprados e vendidos. O COT é lançado todas as sextas-feiras às 3:30, hora do Leste, e reflete os compromissos dos negociadores para a terça-feira anterior.

O COT fornece uma repartição de posições agregadas detidas por três tipos diferentes de comerciantes: & # 8220; comerciantes comerciais & # 8221; (em forex, tipicamente hedgers), "não-comerciais" # 8221; (normalmente, grandes especuladores) e & # 8220; não reportável & # 8221; (tipicamente, pequenos especuladores).

As posições líquidas não comerciais mostradas no gráfico acima são de contratos detidos por grandes especuladores, principalmente fundos de hedge e bancos que negociam futuros de moeda para fins de especulação. Os especuladores não são capazes de cumprir os contratos e não precisam da mercadoria ou instrumento subjacente, mas compram ou vendem com a intenção de fechar o seu "sell-and-the-counter". ou & # 8220; compre & # 8221; posição com lucro, antes do vencimento do contrato. Esses contratos, vendidos em tamanhos de lote que variam de acordo com a moeda, podem ter um excesso de pedidos de compra (valores positivos no gráfico) ou pedidos de venda (valores negativos).

O Juro Aberto representa o número total de contratos, incluindo posições de compra e venda, pendentes entre todos os participantes do mercado. Ou seja, o total de todos os contratos de futuros e / ou opções celebrados e ainda não compensados ​​por uma transação, por entrega, por exercício e assim por diante. Esses números não são compensados, mas mostram o volume geral (isto é, juros).

Nota: No mercado de futuros, a moeda estrangeira é sempre cotada diretamente em relação ao dólar norte-americano. No mercado forex spot, algumas moedas são cotadas no caminho oposto. Para a consistência, esses gráficos fornecem dados de posição do mercado de futuros em um eixo reverso (com valores negativos acima do eixo 0) sempre que a ordem da cotação é oposta à notação forex local. Este é o caso para o franco suíço, por exemplo, que no forex é cotado em relação ao dólar dos EUA (USD / CHF).

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Compromissos dos comerciantes.

Compromissos de Comerciantes (COT) Relatórios Descrições.

Metodologia de Introdução e Classificação.

A Commodity Futures Trading Commission (Comissão ou CFTC) publica os relatórios do Commitments of Traders (COT) para ajudar o público a compreender a dinâmica do mercado. Especificamente, os relatórios COT fornecem uma repartição do interesse aberto de cada terça-feira para futuros e opções em mercados de futuros em que 20 ou mais comerciantes ocupam cargos iguais ou superiores aos níveis de relatórios estabelecidos pelo CFTC.

Os relatórios de COT baseiam-se em dados de posição fornecidos por empresas relatoras (FCMs, membros de compensação, corretores estrangeiros e bolsas de valores). Embora os dados de posição sejam fornecidos pelas empresas que denunciam, a categoria ou classificação real do comerciante é baseada no objetivo comercial predominante auto-relatado pelos comerciantes no Formulário 40.1 da CFTC e está sujeito a revisão pela equipe da CFTC por razoabilidade. 2 O pessoal da CFTC não sabe os motivos específicos para as posições dos traders e, portanto, essas informações não levam em consideração as classificações do trader. Na prática, isso significa, por exemplo, que os dados de posição para um comerciante classificado na categoria "produtor / comerciante / processador / usuário" para uma mercadoria específica incluirão todas as suas posições nessa mercadoria, independentemente de a posição ser para cobertura ou especulação . Note-se que os comerciantes são capazes de relatar o propósito de negócio por commodity e, portanto, podem ter diferentes classificações nos relatórios COT para diferentes commodities. Para um dos relatórios, Traders in Financial Futures, os comerciantes são classificados na mesma categoria para todas as commodities.

Devido a restrições legais (dados da Seção 8 da CEA e práticas comerciais confidenciais), a CFTC não publica informações sobre como os operadores individuais são classificados nos relatórios COT.

Geralmente, os dados nos relatórios COT são de terça-feira e lançados sexta-feira. A CFTC recebe os dados das empresas relatoras na manhã de quarta-feira e, em seguida, corrige e verifica os dados para liberação até a tarde de sexta-feira.

Tipos de relatórios.

Existem quatro relatórios principais:

4. Traders in Financial Futures.

Os relatórios do Legacy são divididos por troca. Esses relatórios têm um relatório somente de futuros e um relatório combinado de futuros e opções. Os relatórios legados dividem as posições de interesse aberto reportáveis ​​em duas classificações: comerciantes não comerciais e comerciais.

O relatório suplementar inclui 13 contratos de commodities agrícolas selecionados para futuros combinados e posições de opções. Relatórios suplementares dividem as posições de interesse em aberto reportáveis ​​em três classificações de negociantes: não comerciais, comerciais e indexadores.

Os relatórios desagregados são divididos por agricultura, petróleo e produtos, gás natural e produtos, eletricidade e metais e outros contratos físicos. Esses relatórios têm um relatório somente de futuros e um relatório combinado de futuros e opções. Os relatórios desagregados dividem as posições de interesse aberto reportáveis ​​em quatro classificações:

3. Managed Money.

4. Outros relatórios.

Por favor, consulte as "Notas Explicativas Desagregadas" para mais informações.

O relatório dos Comerciantes em Futuros Financeiros (TFF) inclui contratos financeiros, como moedas, títulos do Tesouro dos EUA, Eurodólares, ações, VIX e índice de commodities da Bloomberg. 3 Esses relatórios têm um relatório somente de futuros e um relatório combinado de futuros e opções. O relatório da TFF divide as posições de interesse em aberto reportáveis ​​em quatro classificações:

2. Gerente de ativos / Institucional.

3. Fundos alavancados.

4. Outros relatórios.

Formato curto e longo de relatórios.

Os relatórios legados e desagregados estão disponíveis em formato curto e longo. O relatório TFF só está disponível no formato longo. O relatório Suplementar só está disponível no formato curto.

O formato abreviado mostra as transações abertas de juros reportáveis ​​e semanais, separadamente por posições reportáveis ​​e não reportáveis. Para cargos reportáveis, são fornecidos dados adicionais para as explorações comerciais e não comerciais, a divulgação (apenas em determinadas categorias), alterações do relatório anterior, porcentagem de interesse aberto por categoria e número de comerciantes.

O relatório longo, além da informação no breve relatório, agrupa os dados pelo ano da safra, quando apropriado, e mostra a concentração de posições ocupadas pelos maiores e oito comerciantes.

Por favor, veja o calendário oficial de lançamentos para um calendário de datas de lançamento.

História dos dados COG desagregados - 20 de outubro de 2009.

A CFTC disponibilizará mais de três anos de histórico de dados desagregados incluídos nos relatórios semanais de compromissos de comerciantes (COT). A história dos 22 mercados futuros de commodities atualmente contidos nos relatórios COT semanais desagregados, publicados pela primeira vez em 4 de setembro de 2009, estará disponível a partir de terça-feira, 20 de outubro de 2009.

Os arquivos legíveis por máquina estarão localizados no site da CFTC, com dados que datam de 13 de junho de 2006. Um tipo é um arquivo de texto com delimitação por vírgulas, com aspas, Historical Compressed; enquanto o outro tipo é um arquivo Excel compactado. Histórico Comprimido Além disso, o histórico de 3 anos estará disponível em um arquivo "visualizável" no site da CFTC, por grupo de commodities e, dentro do grupo, por commodity. Exibições históricas Esses arquivos visíveis só estarão disponíveis no "formato largo".

Observe: CFTC não mantém um histórico de grandes classificações de comerciantes. Portanto, as classificações atuais são usadas para classificar as posições históricas de cada comerciante reportável (esta abordagem é comumente referida como "retransmissão"; veja as Notas Explicativas do D-COT em Notas Explicativas Desagregadas.)

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Relatórios de 20 de fevereiro de 2018 - Relatórios desagregados atuais:

Apenas Futuros Desagregados.

Futuros e opções desagregados - Combinados.

Petróleo e Produtos.

Gás Natural e Produtos.

Metais e Outros.

Traders atuais em relatórios de futuros financeiros:

Comerciantes em Futuros Financeiros; Futures Only.

Comerciantes em Futuros Financeiros; Futuros e Opções - Combinados.

Relatórios Legados Atuais:

Chicago Board of Trade.

Bolsa Mercantil de Chicago.

Troca de Opções do Conselho de Chicago.

Chicago Climate Futures Exchange.

Junta Comercial do Kansas.

Troca de grãos de Minneapolis.

Commodity Exchange Incorporated.

ICE Futures Europe.

ICE - Futures Energy.

New York Mercantile Exchange.

New York Portfolio Clearing.

Dubai Mercantile Exchange.

Índice de commodities suplementares.

Outros formatos disponíveis.

Esses arquivos somente de texto contêm os dados de formulário longo combinados Futuros-e-Futuros e Futuros mais recentes em um formato delimitado por vírgulas para facilitar o carregamento em uma planilha.

Relatório Suplementar.

Em um comunicado de imprensa de 5 de dezembro de 2006, a CFTC anunciou que, além dos relatórios semanais de compromissos de comerciantes existentes, um relatório suplementar seria publicado a partir de 5 de janeiro de 2007.

1 Se um formulário 40 não estiver disponível para um comerciante, esse comerciante é classificado como não comercial no relatório legado e como outro relatório para os relatórios DCOT e TFF.

2 A equipe da Comissão analisa a razoabilidade da classificação de um comerciante para muitos dos maiores comerciantes nos mercados com base nas divulgações do Form 40 e outras informações disponíveis para a Comissão. Isto pode envolver algum exercício de julgamento por parte do pessoal da Comissão.

3 Conforme mencionado acima, os contratos incluem 20 ou mais comerciantes que ocupam posições iguais ou acima dos níveis de relatório estabelecidos pela CFTC.

Acompanhe os maiores traders com o relatório Commitment of Traders (CoT).

Posicionamento Negociação com base em configurações técnicas, Gerenciamento de risco e & amp; Trader Psychology.

Qual é o compromisso do relatório de comerciantes? Quem são os jogadores no relatório? Como ler CoT para polarização direcional.

Qual é o compromisso do relatório de comerciantes?

Como você gostaria de saber o que os caras e garotas mais inteligentes da sala estão fazendo? Graças a uma exigência da Commodity Futures Trading Commission, os maiores traders de futuros do mundo são obrigados a relatar suas posições que podem ser facilmente rastreadas devido à margem que devem pagar para manter suas grandes posições que a CFTC vem publicando desde 1962 e desde 2000, todas as sextas-feiras às 15:30. Esta informação pode ser de extrema ajuda devido às pessoas que entram no mercado de futuros como fundos de hedge para fazer um retorno acima de seu respectivo índice ou algumas das maiores empresas do mundo com dados em tempo real da saúde da economia que vêm para o mercado de futuros para proteger sua exposição a flutuações de preço de matérias-primas que eles usam para fabricar seu produto ou executar seu serviço.

Aprenda Forex: CoT Report para Euro FX (EURUSD) a partir de 28/01/2014.

Pode ser útil pensar no relatório CoT como um indicador de sentimento com muito mais profundidade do que a maioria dos indicadores. A profundidade, é claro, vem do fato de que as leituras são baseadas nos maiores traders futuros e podem ajudá-lo a ver quando grandes empresas da Fortune 500 mudam sua visão sobre algo que você está negociando. Em suma, este relatório fornece níveis incríveis de inteligência interna que você dificilmente encontrará em outro caminho.

Quem são os jogadores no relatório?

Comerciais & ndash; Utilizando o mercado de futuros principalmente para proteger as oscilações de preços desfavoráveis ​​às suas operações diárias. Eles provavelmente têm a melhor visão sobre o que a demanda e o futuro são para o mercado como um buraco e têm alguns dos bolsos mais profundos. Esses jogadores também são conhecidos como hedgers comerciais.

Exemplos: Coca Cola no Mercado de Açúcar ou American Airlines no Mercado de Gasolina.

Não comerciais (especuladores / fundos) & ndash; Os traders, sejam hedge funds, são pessoas físicas grandes, que não têm interesse em receber, mas sim no mercado por lucro e que atendem aos requisitos reportáveis ​​da CFTC.

Exemplos: Hedge Funds e grandes bancos ou grandes Commodity Trading Advisors (CTAs)

Posições não reportáveis ​​& ndash; Long & amp; Curto interesse em aberto em posições que não atendem aos requisitos reportáveis, ou seja, pequenos traders.

Exemplos: Estes são os jogadores alavancados sem bolsos profundos e são sacudidos em grandes movimentos, semelhante ao DailyFX SSI.

Como ler o CoT para viés direcional?

Na primeira leitura do CoT, você pode estar confuso sobre como as posições futuras em USD, JPY, GBP ou EUR podem ser úteis para negociar EURUD, USDJPY ou EURGBP. Há muito o que aprender sobre o relatório Commitment of Traders, mas o que geralmente é útil é descobrir quando há uma divergência muito grande entre grandes especuladores e grandes comerciais.

Aprenda Forex: Olhe para ver o que os fundos de hedge estão comprando.

Aprenda Forex: Não-comerciais / fundos de hedge vendidos USDJPY Longs & amp; Gráficos confirmam isso.

Gráfico por Tyler Yell, CMT.

O primeiro ponto de partida é um entendimento claro do Posicionamento Líquido, que é mostrado claramente nos reporte e no diferencial semana a semana do principal viés do mercado (circulado acima). Pode ser útil saber que o que você está procurando não é tanto o número específico, mas um sinal claro de% de interesse em aberto ou parcialidade, de modo que você vê os Non-Commercials / Funds (Fundos Não Comerciais / Fundos) contra a tendência primária. Além disso, quando você vê um ponto chave no sentimento de não-comerciais / fundos que estão nele pelo dinheiro e não para ser protegido como comerciais, e há uma confirmação nos gráficos de que uma tendência é exaustiva, provavelmente você está negociando em a direção das crianças grandes.

Como você pode ver no último relatório de janeiro, o número de fundos que estão descarregando os curtos do JPY aumentou dramaticamente em relação à semana anterior. Quando você vê esse tipo de mudança de grandes fundos, você pode procurar por outros sinais que mostram que a tendência anterior está perdendo vapor e que talvez você deva sair do negócio também. O gráfico acima da USDJPY observa que houve 4 dias chave de baixa no USD / JPY desde o início de 2014, ao mesmo tempo em que os não comerciais descarregaram seus USD / JPY / short JPY, acreditando que essa queda poderia ter mais a ser feita.

Outra excelente ferramenta é o Commitment of Traders Analysis do DailyFX. Este relatório semanal fornece uma análise do relatório da CFTC, mostrando o posicionamento das negociações de futuros de Forex com uma sinopse das chaves de posicionamento. Este relatório também ajuda os negociadores fornecendo percentuais de 52 semanas de movimentos importantes para que você possa ver se estamos atualmente em extremos anuais de alta / baixa, de modo que você deveria estar apertando paradas ou procurando ação de preço para confirmar que os fundos estão sendo vendidos. você pode seguir.

Linha de fundo: Procure a validação do gráfico do que o não comercial está fazendo. Quando você tem uma porcentagem grande (maior que 10%) de não-comerciais lançando seu viés, é hora de você tomar nota. Por último, se você quiser realmente entender melhor o sentimento do mercado, pode ter uma idéia melhor de como um grupo de amostra de não-reportáveis ​​ou pequenos traders estão posicionados no OTC FX por meio do Índice de Sentimento Específico DailyFX, que é atualizado duas vezes por dia .

--- Escrito por Tyler Yell, CMT.

Instrutor de Negociação / Analista de Moedas.

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Compromisso dos comerciantes.

A ferramenta Commitments of Traders (COT) fornece uma representação gráfica abrangente e altamente configurável do relatório da CFTC sobre os juros em aberto do mercado, divulgado todas as tardes de sexta-feira com base nas posições mantidas durante a terça-feira anterior. Os mercados só são incluídos se 20 ou mais comerciantes tiverem posições iguais ou acima dos níveis de relatório estabelecidos pela CFTC e as respectivas bolsas.

As informações são apresentadas por segmento do cliente, categorizadas da seguinte forma:

Commodities Físicas: Produtor, Revendedor de Swap, Dinheiro Administrado e Outros Produtos Financeiros Reportáveis: Dealer, Asset Manager, Leveraged e Other Reportable.

Para obter definições completas desses grupos, consulte as notas explicativas da CFTC.

Diferentemente da maioria dos relatórios COT, essa ferramenta também separa as informações não reportáveis, o que inclui todos os operadores que estão abaixo do limite de relatório.

Os grupos de produtos podem ser selecionados clicando no item de menu "Produtos" azul localizado na parte superior esquerda da ferramenta. Os produtos individuais dentro do grupo selecionado são exibidos no menu cinza claro horizontal diretamente à direita do menu Produtos. Se o produto atual tiver dados de nível de expiração selecionáveis, o menu de expiração será exibido abaixo do menu do produto.

Para obter uma visão geral rápida da funcionalidade da página atual, clique no ícone pequeno ponto de interrogação (?) Na parte superior direita da ferramenta (localizado à direita do botão de impressão como PDF). Isso exibirá dicas de ferramentas de ajuda observando algumas das principais áreas da página. Clique no link Baixar Guia do Usuário para abrir um documento de ajuda mais abrangente.

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O CME Group é o maior e mais diversificado mercado de derivativos do mundo. A empresa é composta por quatro Mercados de Contratos Designados (DCMs). Mais informações sobre as regras e listagens de produtos de cada bolsa podem ser encontradas clicando nos links para CME, CBOT, NYMEX e COMEX.

CoT Report Trading Strategy.

Relatório de Compromissos de Traders.

O relatório Commitments of Traders é divulgado pela CFTC toda sexta-feira e contém os dados sobre posições longas e curtas de futuros e opções em todas as bolsas dos EUA. Entre outras coisas, inclui dados sobre os seguintes pares de moedas: USD / CAD, USD / CHF, GBP / USD, USD / JPY, EUR / USD, AUD / USD, RUB / USD, MXN / USD, BRL / USD e NZD / USD. USD. Acredita-se que usando os dados relatados sobre o número de & quot; dinheiro inteligente & quot; posições tomadas em um determinado par, um comerciante de Forex pode distorcer as chances de ganhar em seu favor.

O relatório contém um conjunto bastante grande de características quantitativas com base em cinco classes de traders:

Revendedor / Intermediário - bancos, corretores e distribuidores. Asset Manager / Institutional - fundos hedge, ETFs, grandes investidores. Fundos alavancados - gestores de dinheiro privados. Outros reportáveis ​​- outros comerciantes, a maioria não investidores, que precisam cobrir os riscos. Não relatáveis ​​- todos os outros.

Se você quiser seguir alguma categoria de traders, definitivamente deve ser Dealers ou Asset Managers, já que essas duas categorias consistem do & quot; smartest money & quot; & mdash; o lado da venda do mercado de futuros. A maneira mais simples seria comprar um par de moedas sempre que o número de contratos longos do Dealer aumentasse e os contratos curtos caíssem. Naturalmente, existem inúmeras modificações possíveis com base na adição de algumas outras categorias na fórmula ou usando dados de mercado adicionais para entradas ou existentes.

Os resultados de backtesting de mais de trinta estratégias baseadas em relatórios do CoT mostraram que a maioria dessas estratégias (seguindo as negociações do Dealer) oferecem uma vantagem positiva na perspectiva de longo prazo. A estratégia mais consistente é apresentada abaixo.

Compre e venda com revendedores / intermediários.

Surpreendentemente, a interpretação mais direta do relatório de Compromissos de Comerciantes produz uma produção lucrativa em todos os pares de moedas principais checados, exceto AUD / USD, embora com quedas bastante significativas ao longo de quase 8 anos.

Sistema estatisticamente comprovado. Apenas alguns minutos por semana para dedicar. Potencial ilimitado para o desenvolvimento de estratégias baseadas em relatórios CoT. Períodos significativos de rebaixamento (especialmente após a crise financeira global de 2008). & quot; sempre no mercado & quot; modo de negociações. Os níveis de lucratividade não são tão altos. As liberações de relatórios do Commitment of Traders às vezes são atrasadas (consulte Nuances).

Como negociar?

As regras desta estratégia são bem simples:

Compre quando o número de posições longas do Dealer aumentar em comparação com o relatório anterior e o número de posições de Dealers curtos cair em comparação com o relatório anterior. Vender quando o número de posições longas do Dealer cair em comparação com o relatório anterior e o número de cargos de Dealers curtos subir em comparação com o relatório anterior. Se tanto o número de posições longas quanto o número de posições curtas aumentam ou diminuem simultaneamente, então nenhum sinal de negociação é gerado. A posição atual permanece aberta.

Depois que a primeira entrada é executada, a estratégia permanece no mercado durante todo o tempo.

A execução dessa estratégia também é descomplicada. Todo relatório CoT tem um campo separado para mudanças de posições em comparação com o relatório anterior, portanto não há necessidade de calcular nada. Todos os 7 principais pares de moedas podem ser rapidamente verificados e as respectivas entradas e saídas executadas.

Não há stop-loss, take-profit ou quaisquer condições adicionais de saída. A posição anterior é fechada quando uma nova posição na direção oposta é inserida. O tamanho da posição não aumenta quando um novo relatório CoT mostra um sinal de entrada na mesma direção.

Abaixo segue um exemplo de cinco operações realizadas durante o verão de 2012, com base na estratégia de acompanhar as posições de negociantes e intermediários.

A primeira entrada é um pequeno sinal gerado em 6 de julho de 2012. O seguinte relatório de Compromissos de Comerciantes mostra o motivo da entrada. Os dados do relatório são válidos a partir de 3 de julho de 2012. Estamos interessados ​​apenas em cargos de Dealer / Intermediary (os chamados "smart money"). A moeda que estamos vendo é o Euro, o que significa que os dados são para par de moedas EUR / USD. Mudanças nas posições longas e curtas dos Negociadores / Intermediários são relatadas em comparação com o relatório anterior (divulgado há uma semana).

A posição é fechada na próxima sexta-feira, 13 de julho de 2012, quando o relatório com dados para 10 de julho for liberado. Ele mostra um aumento nos contratos longos e queda nos contratos de curto prazo, o que é um sinal para uma negociação de compra (o primeiro número é longo, o segundo é short e o último está se espalhando, o que não é usado nesta estratégia):

Um relatório do CoT divulgado em 20 de julho mostra que tanto o número de contratos longos quanto o número de contratos curtos aumentam em relação ao relatório anterior. Isso significa que a posição permanece aberta por mais uma semana.

A posição longa tem a duração de duas semanas, uma vez que está fechada em 27 de julho, usando os dados para 24 de julho. Uma posição curta é aberta em vez da longa.

Em 3 de agosto, quando o relatório com dados de 31 de julho se torna disponível, apenas confirma a posição curta:

Na sexta-feira seguinte, 10 de agosto, ambos os lados dos contratos sobem para EUR / USD, o que não é suficiente para justificar a rescisão da posição curta atual:

17 de agosto traz um fim a este curto comércio como o Dealers & # 39; posições longas crescem enquanto suas apostas curtas estão caindo. Uma posição longa é aberta imediatamente.

Ele sobrevive por uma semana apenas quando o próximo relatório CoT inverte a situação:

Há algumas precauções importantes que devem ser observadas ao negociar relatórios CoT:

Não se esqueça de trocar posições curtas e longas por pares de moedas invertidas (USD / CAD, USD / JPY, USD / CHF e USD / NZD). Mesmo que o backtest desta estratégia no AUD / USD tenha mostrado um resultado negativo, é melhor considerar o conjunto dos principais como uma carteira e não excluir AUD / USD dela. Lembre-se de que os relatórios de Compromissos de Comerciantes são divulgados toda sexta-feira às 15:30 EST e contêm dados a partir de terça-feira dessa semana. Às vezes, as liberações de relatórios são adiadas devido a feriados ou interrupções inesperadas no trabalho do site da CFTC. É dever do profissional decidir se deve usar os dados de tais relatórios adiados para negociação ou ignorá-los. Os dados para posições em USD / MXN, USD / BRL, USD / RUB e XAU / USD (ouro) estão presentes nos relatórios, mas os resultados do backtesting foram muito imprecisos para esses instrumentos e foram omitidos dessa estratégia. Você ainda pode tentar negociá-los por sua conta e risco, que se origina principalmente em spreads mais altos.

Use esta estratégia por sua conta e risco. A EarnForex não pode ser responsável por quaisquer perdas associadas ao uso de qualquer estratégia apresentada no site. Não é recomendado usar essa estratégia na conta real sem testá-la na demonstração primeiro.

Discussão.

Você tem alguma sugestão ou pergunta sobre essa estratégia? Você sempre pode discutir a Estratégia de Negociação do CoT Report com os outros investidores Forex no fórum de Sistemas e Estratégias de Negociação.